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貨幣政策的時間序列
我想了解如何使用時間序列分析來研究貨幣政策/貨幣和銀行數據，例如如何以及使用哪些技術來研究哪些數據，使用哪些技術研究什麼樣的問題，如何衡量政策的效果等.
有哪些好書/線上課程或其他資源？
對於時間序列分析，經典文本是 Hamilton 的時間序列分析 - 儘管現在文本略微過時，但它對仍在使用或作為更高級模型基礎的模型進行了出色而詳細的概述。
Pesaran 的時間序列和麵板數據計量經濟學也非常出色 - 它也更現代，但也處理貨幣經濟學中未使用的模型。
如果你沒有計量經濟學背景，那麼 Wooldridge 對現代計量經濟學的介紹非常好。或者 Verbeeks 現代宏觀經濟學指南對時間序列模型有很好的處理，就難度而言，它介於 Wooldridge 和 Hamilton 或 Pesaran 之間。
對於更實用的手冊，我會推薦 Nelson 的國際宏觀經濟學和金融學，如果您主要關心預測和政策評估，那麼通常在中央銀行或財政部進行的那種 Carnot、Koen 和 Tissot 的經濟預測和政策非常實用文本
貨幣政策的影響往往用多元時間序列來表示。因果辨識的主要問題是所有多重方程模型中通常同時出現的問題以及源自中央銀行私人資訊的預見性問題。可以在 Valerie Ramey 的“宏觀經濟衝擊及其傳播”中找到關於用於解決這些問題的辨識策略的一個很好的易於理解的概述。
有一種相關的估計方法正在迅速普及，我還沒有在教科書中看到過 - Jorda 的局部預測。它在應用宏觀經濟學中無處不在，並且已被用於金融領域（至少在 Jorda-Schularick-Taylor 系列論文中）。