參考請求
商業銀行的風險價值和評級
我想知道是否存在商業銀行風險價值所在的數據庫。
除此之外，如果機構評級（如標準普爾、惠譽等）與銀行的 VaR 之間存在聯繫。我可以在哪裡找到相關的參考資料。
我僅限於銀行的信用評級。
有不同的解決方案，粗體是我的首選。
要想了解單個銀行，請向 S&P、Fitch、Moody’s 等評級機構註冊一個免費使用者帳戶，然後輸入感興趣的銀行。在某些情況下，歷史記錄也是可用的。（此解決方案僅針對每個銀行且速度較慢）
- 沃頓商學院的數據庫Compuststat（WRDS 訂閱），不是免費的。僅標準普爾歷史評級，但在您插入正確的感興趣標籤後具有完整的數據庫。通過網路下載，或使用外部軟體 R、Matlab 等下載。
- Bankscope（新的 Orbis 銀行），通過網路或 WRDS 訂閱不是免費的。惠譽評級，但由於限制（僅手動），它們無法保存到文件中。非常使用者友好的數據庫和歷史數據。
- 湯姆森一位銀行家，不是免費的。可以通過歷史視圖查看銀行對銀行的完整評級概覽。但不可能一次批量獲取所有銀行的歷史評級。緩慢但完整。
其他數據庫可以是 Datastream（不是免費的和部分歷史數據）、Bloomberg（目前和歷史評級數據，但一次只有一家公司）。
還有其他數據庫，但經過一些研究，我設法得到了它們。
我的理解是，所有高級方法銀行都將其季度 VaR 作為巴塞爾協議 II.5 市場風險披露的一部分進行披露。
我不知道這些數據的任何數據庫，但您可以自己下載。例子： 花旗銀行 摩根大通
這些銀行每天披露，但一些 ( BB&T ) 改為每季度披露。