什麼是學習配對交易的經典書籍或文章？

有人可以推荐一個對配對交易有清晰解釋的資源嗎？

貝基，為了更好地“全面”掌握統計套利中可能遇到的概念，一本好書應該是：

金融工程的統計和數據分析（Springer Texts in Statistics）

，尤其是第 9 章以後。在那裡，您會找到配對交易統計套利所需的所有工具，例如協整、必要的計量經濟學測試等。

不幸的是，沒有一個黑匣子可以插入並從中賺錢，雖然基本思想保持不變，但對於不同的資產類別和交易頻率，許多事情都會發生變化。

對於統計套利策略開發，您需要過去的數據。所以我建議你閱讀 anjana gupta 的“交易對”。這本書涵蓋瞭如何獲取過去的數據（每天、1 分鐘、實時）以及如何在上線之前對策略進行回測。這本書從非常基礎的角度解釋了統計 python 和 excel，以便任何不了解的人都可以開發和回測策略，這本書在亞馬遜上可用，於 2020 年 12 月出版

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15371