傅里葉變換方法有哪些好的文獻？

我正在尋找有關量化金融中傅立葉方法的文獻。

我一直在Google上搜尋並找到了“金融中的傅立葉變換方法”一書（Wiley），但該書似乎評論不佳。

還有其他人嗎？如果不是一本書，那麼還有其他類型的文獻綜述嗎？

我知道大多數論文都提到了 Carr 和 Madan 的工作，但那是 20 年前的事了。當談到應用於我們在 Quant Finance 中使用的模型的傅立葉方法時，如果有一本書或筆記概述了過去二十年來的進展，那就太好了。

無需購買一本書即可首次介紹金融應用。這是一個很好的評論。閱讀評論後，您可以繼續閱讀更專業的文本。

https://pfadintegral.com/docs/Schmelzle2010%20Fourier%20Pricing.pdf

我同意 iLoveVolatility 的觀點，即 Schmelzle 的調查論文是一個很好的起點，但它確實包含 Lewis (2001) 方法部分的一些錯誤。所以要注意那裡。然而，劉易斯的原始論文很容易獲得。

朱（2010）在第 2 章和第 4 章中介紹了金融中的各種傅里葉方法。

更具體的 Heston 模型是第 3、4、5 章中的Rouah (2013)，但他的想法很容易推廣到不同的模型。

Kienitz Wetterau (2013)第 5 章和第 6 章也是超級調查。本書還介紹了許多相關的更複雜的模型，這些模型非常適合 FT 技術。

同樣，Hirsa (2013)的第 2 章也介紹了不同的傅立葉技術，但更側重於方法的實現和數值分析。

你看，也許你不是在尋找一本完全專注於特徵函式的書，而是一本描述所有不同方法的書。然後，您仍然可以專注於一個領域。但首先，您應該了解存在的不同可能性。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/46506