如何將滾動年度回報轉換回季度回報？

我有一系列滾動的年度回報，並希望將它們轉換回尚未提供的季度回報。這是可能的公式化，還是需要類似 Excel 的求解器？

以下樣本數據，提供季度回報（仍需計算第四欄）：

+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| quarter | quarterly returns (%) | rolling 1y returns (%) | back out quarterly returns (%) |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 1       | 5                     |                        |                                |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 2       | 4                     |                        |                                |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 3       | 3                     |                        |                                |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 4       | 2                     | 14.7                   |                                |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 5       | 1                     | 10.36                  |                                |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 6       | 2                     | 8.23                   |                                |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 7       | 3                     | 8.23                   | ?                              |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 8       | 4                     | 10.36                  | ?                              |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 9       | 5                     | 14.73                  | ?                              |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+
| 10      | 6                     | 19.22                  | ?                              |
+---------+-----------------------+------------------------+--------------------------------+

謝謝！

一般來說，您提出了一個未確定的線性方程組。如果您提供了最初的 3 個季度回報以及累積回報，那麼可以，所有其他季度回報都可以取消。否則，您可以嘗試使用偽逆來近似其他回報。這個答案在這裡有一個關於該主題的非常好的例子。 https://stats.stackexchange.com/questions/67907/extract-data-points-from-moving-average

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53818