尋找提供/包含性能分析的 C# 庫
我正在尋找一個提供類似於 R-PerformanceAnalytics 的交易績效分析的 C# .Net 庫。基本收益統計、提款、風險調整收益、風險（變化）、分佈分析…
我檢查了所有通用的 Math/Stats C# 庫，我當然可以從幾個這樣的庫中進行分析，但是我的搜尋中沒有涵蓋更具體的金融資產回報分析的內容。
即使是基本的交易分析，如風險/回報、MAR、MAE/MFE、回撤也會有所幫助，只是為了生成一些輔助項目的快速統計數據。
編輯：我對 R 解決方案不感興趣，因為我已經知道 R PerformanceAnalytics 包。我正在尋找一個 C# 庫，商業的或開源的。
謝謝
長話短說，感謝 Dirk Eddelbuettel 的建議，我在 rredis 上玩了一些，確實它提供了很多有趣的解決方案。
但是，我仍然決定結合已建立的 Math/Stats 庫開始編寫自己的性能分析庫（儘管顯然更小且更具體），因為我需要更細粒度的性能歸因指標，例如滑動回溯視窗、自定義分佈假設、測量極短持有期交易的風險調整回報的不同公式化方法……
深入研究了 R 中的並行執行並了解瞭如何在單台機器上或以分佈式方式執行多個 R 會話，這解釋了為什麼沒有真正需要/要求為單個 R 會話配備多執行緒功能。感謝 Dirk 和他將我指向 rredis 並間接指向 R 中的分佈式工作負載處理方向。到目前為止，我嚴重依賴完全定制的研究平台和 Matlab，因此沒有對 R 做很多事情。當 R 仍然存在時我離開了無法處理更大的數據集並且沒有可用的 64 位版本（至少不適用於 Windows），這違背了從一開始就仔細閱讀統計計算平台的整個目的（至少對於處理更大時間序列數據的人來說） ）。明顯地，
PerformanceAnalytics庫反映了 Brian Peterson 和 Peter Carl 以及多個合作者幾年來的開發價值。它被廣泛使用、測試和調試。
基本的軟體工程實踐建議您應該盡可能地重用它。選項包括
- 通過RServe訪問遠端 R 實例（儘管根據您的評論，您可能對 Windows / C# 上的 RServe 客戶端的狀態不滿意）
- 通過 RESTful 服務（例如OpenCPU）訪問遠端 R 實例
- 將您的工作放在一個隊列中（我喜歡 Redis）並讓 R 工作人員通過rredis從隊列中挑選它們
最後一個選項是最鬆散的耦合，可能最容易測試。我寧願走這些路線中的任何一條，也不願嘗試重寫PerformanceAnalytics。不要忘記包本身也有你可能需要移植的依賴項。