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夏普比率：離散回報還是連續回報？
夏普比率被稱為
$$ SR=\frac{\mu-r_f}{\sigma} $$ 這些值是根據離散回報還是連續複合回報計算得出的？
出於客戶報告的目的，習慣上使用離散回報。對於回測，它幾乎沒有什麼區別。
這些是該期間投資組合的已實現回報和標準差。
資料來源：Paul Wilmott 談量化金融，秒。編，頁。329-330