回報
計算每日收益的方法
這裡是一個完整的菜鳥。
我目前正在閱讀 Ernie Chan 的“算法交易”，並試圖用 R 中的 quantstrat 重新創建他的結果。除了投資組合收益計算部分外，一切似乎都很好。在他的書中，EC 使用以下公式計算每日收益：
daily_return = net_daily_p&l / yesterdays_gross_portfolio_value而 R 中的 PortfReturns 函式肯定會返回如下內容：
daily_return = net_daily_p&l / initial_account_equity這使得令人印象深刻的 EC 的情節和夏普值一點也不令人印象深刻。是這些不同的回報計算方法還是我遺漏了一些重要的東西？
是的，它們當然是描述性能的不同方式。根據您的要求，兩者都可能更適合。
如果我必須說明投資組合的收益一致性方面，我會使用
yesterdays_gross_portfolio_value. 主要原因是隨著投資組合的增長，絕對每日回報值也會增長，如果你用作initial_account_equity分母，你最終會得到一個遞增函式，其中回報只會更大，因為“投資”的資本更多，而不是因為實際的阿爾法。另一方面，如果您只關心顯示您的初始投資在一段時間內是如何增長的，而不是它是如何到達那裡的，您可能想要使用
initial_account_equity.