Fama/French 3 Factors：如何將發布的每日/每週/每月值轉換為半年/年？

在著名的Ken French 網頁端有 FF 3 因子模型的歷史值數據庫。分區在每日/每週/每月表之間。

1. 是否有可能（以及如何）將這些表格之一轉換為半年度/年度表格？
2. 如果沒有，有沒有辦法根據本網站的其他數據計算半年/年表？注意 - 問題是根據免費的公開可用數據計算價值，假設付費訪問 CRSP 等。不適用。

謝謝，

以下論文對該主題進行了很好的討論：

論Fama-French日月因子的一致性

基本上你應該累積每月的數字以獲得年度數字。

大多數法國網站數據也包含年度因素。您只需在每月數據之後滾動到文本文件的底部。

另外，這是一個相關的問題。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/31048