在 Matlab 中擬合簡單的 VAR 模型

我一直在嘗試在 Matlab 中擬合以下模型：

$ \beta_{t}=a+Mt+A\beta_{t-1}+\epsilon_{t} $

其中 a 是常數，M 是趨勢參數向量，A 是交叉因子互動矩陣。我一直在查看 vgxset 但它沒有添加趨勢估計的選項。

有任何想法嗎？謝謝，

首先我不推薦 $ M\cdot t $ ; 它是脆弱的選擇 $ t_0 $ ，不是嗎？

儘管如此，您的規範似乎接近線性回歸之一（如果 $ \epsilon $ 是高斯的，你的度量是馬氏的）：只需將你的數據集組織為一個很好的矩陣並執行線性回歸。

我建議您將解釋變數組織在不同的矩陣中，然後使用mvregress(...)命令，這樣您就可以很好地處理結果。

我過去曾嘗試對 VAR 使用預先建構的命令，但我發現自己組織它並使用通常的回歸命令更簡單。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/28278