回歸
你如何建立一個不確定時間範圍的模型？
假設您想檢驗假設信號達到某個門檻值，某些資產將在下一個時期內獲得一些回報。
這裡有兩個未知數。
- 一，觸發交易的門檻值
- 二，在您的信號出現後衡量您的回報的時間段。
人們通常採取什麼方法來解決這兩個未知數？我知道數據探勘很糟糕（所以我很猶豫要測試隨機時間段和門檻值，直到找到一個好的組合），那麼什麼是合理的方法？
這是一個非常棘手的問題，沒有明確的答案。
當然你可以嘗試蠻力，但你很可能會過擬合。一種簡單的方法是，如果 X 個週期後的回報高於所需門檻值，則將時間序列中的每個週期標記為 1，否則標記為 0。計算您的策略在 X 範圍內的精確度。然後將標籤移動 1（滯後 1），做同樣的事情。等等許多滯後。
或者您可以嘗試使用更有原則的方法，例如嘗試推斷因果關係的方法。這篇文章是一個很好的總結，並有大量有趣的參考資料。