是否有任何用於回測期權策略的好工具？

有各種工具可用於回測線性工具（如股票或股指）。當涉及到期權策略時，情況就完全不同了。使用的大多數工具都是定制軟體，不公開。部分原因似乎是所涉及的更高複雜性、您需要的大量數據（期權鏈）以及歷史隱含波動率數據的（非）可用性。

無論如何，我的問題是：

是否有任何好的、可用的工具來回測選項策略（或標準包或線上服務的附加組件或其他）。如果可能，還請提供有關產品價格和質量的資訊。

PS：解決上述挑戰的一個想法是使用 Black-Scholes 的工具 - 但使用歷史波動數據（例如公開可用的 VIX）。

幾點建議：

• 幾年前我研究這個時，當時一個很好的解決方案是LIM 的 XMIM，它也有一個 S-Plus/Matlab 界面。Whit Armstrong 也為此提供了一個 R 包，雖然我不知道它有多完整。這提供了數據和分析軟體。
• 在頻譜的非常高端（和昂貴）方面，OneTick和KDB都被專業資金經理用於此目的。
• 非專業社區使用的兩種工具可從經紀人處獲得：https ://www.thinkorswim.com/或http://www.optionvue.com/。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/74