回測算法

是否有任何書籍/論文/文章來描述如何開發回測軟體？類似於 quantopian 網站中的回測。他們如何計算累積績效？

網路上有很多資源，但您首先需要考慮為什麼要這樣做。是否已經沒有可以滿足您需要的軟體包或框架？

回測或任何金融交易平台也將適合特定的回測風格或方法。有些是向量化的迭代過程（例如，只是一個帶有一些口哨的大 for 循環），而另一些則是基於響應式 CEP 的解決方案（它們依賴於來自數據饋送的事件，然後以某種方式對這些事件做出反應）所以除非你有特定的前者的交易方式適用於大多數人。

<http://www.quantstart.com>有關於回測的有趣文章，還有很多其他文章。Rob Carvers 網站也提供了很多資訊：http: //qoppac.blogspot.com/

在這篇博文中，我描述瞭如何使用 R 回測交易策略：

像真實量化一樣的回測交易策略

它提供了一個分步模板，包括以下步驟：

1. 載入庫和數據
2. 創建您的指標
3. 使用指標創建淨值曲線
4. 評估戰略績效

詳細資訊和完整記錄的程式碼可以在文章中找到。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/26134