回測 - 你能以開盤價和收盤價買入/賣出嗎？

在回測（納斯達克股票）中，我假設我有能力每天以開盤價和收盤價買入/賣出。這是現實的嗎？

我確實知道一家大型道具店（截至 2009 年）與他們的主要經紀人達成協議，以收盤價交易納斯達克 ETF，只要他們提前幾個小時通知訂單大小和方向，並且從不取消。扣除佣金和手續費後，價格自然更差。

一般來說，您必須假設滑點，正如 chrisaycock 所提到的，大多數商店都會有規律地錯過交易。

是的，您可以通過 MOO（開盤價）和 MOC（收盤價）訂單相當可靠地獲得 NASDAQ 股票（以及 NYSE 股票）的開盤價和收盤價。偶爾會有一些差異，但對於回測來說，它往往是相當可靠的。

正如@ast4 所指出的，當您下訂單時，您實際上並不知道要得到什麼價格——您必須提前幾分鐘下訂單。這有點棘手的地方是，如果您想分配 1000 美元的股票，您將無法準確知道要購買多少股。你必須做一個估計。但是由於變化可以是任何一個方向，它不應該在大量交易中引入系統偏差（例如假設您的模型放置 MOC 訂單獨立於收市附近的任何價格行為）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8595