回測
從投資策略的多次試驗中理解 Corr 熱圖（論文）
有人可以從這篇研究論文的回測中解釋 Corr 的熱圖嗎？
金融研究中多重測試危機的數據科學解決方案 - Lopez De Prado (2019) - （第 3 頁上的圖表 #3）
目前尚不清楚來自 6,385 次試驗的指數與策略相關數據點如何在熱圖中表示/排序。
論文中的以下解釋沒有多大幫助：
“按照機器學習應用程序的慣例，主對角線從左下角穿過笛卡爾積到右上角。”
熱圖的每一行/每一列都是一個試驗。該矩陣是不同策略試驗收益之間的相關性，而不是指數與策略散點圖。
下一頁的分群分析以此為基礎。