回測
每日或每週數據？
我正在嘗試測試策略，但不知道我應該使用每日數據還是每週數據？我曾嘗試對此進行研究，並發現與較低頻率相比，每日數據會帶來“太多”的噪音。具體來說，我正在嘗試使用 6 個月的回溯期進行“回測”。如果我使用每日數據，我將有大約 125 個觀察值，而如果我使用每週數據，我將有 26 個觀察值。如果我每週使用，我會遭受“太多”噪音或缺乏噪音嗎？
如果您需要對 6 個月回顧期的交易策略進行回測，您將不得不使用日內數據，以便能夠獲得更有意義的估計。
26 個觀察值不足以實現回測模型，通常，越來越多的觀察值會提高估計的準確性和精確度。在這裡尋找一個簡單的解釋。
其次，增加觀察次數會減少樣本雜訊，而不是增加樣本雜訊，原因與我在上面發布的連結中解釋的原因相同。
解決方案可以是使用日內數據來增加樣本或設置更長期的交易策略。