雙重結算市場回測與分析

作為電力市場的一個相對較新的量化分析師，我一直在處理的一個有趣問題是回測的難度。

我在回測中遇到的問題是，該框架需要能夠在兩個系列中工作，即前一天市場的購買和 24 小時後實時市場的銷售。一些回測框架（例如bt和backtrader）非常適合普通的單系列模型，但不能支持雙系列市場，至少沒有顯著的定制，這可能是最快的途徑。

想知道有沒有人遇到過類似的問題？

backtrader支持專為能源市場開發的即期/日前模式。看

• https://www.backtrader.com/blog/posts/2017-03-15-future-vs-spot/future-vs-spot.html
• https://community.backtrader.com/topic/221/power-futures-settlement

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/35214