如何為我的交易策略選擇價格調整、展期日期和數據中心？
我對應該使用哪個滾動日期和價格調整有很多疑問。我需要像 50 種不同的期貨一樣進行回測。6 指數（迷你 sp500，日經 225 ……），10 農業（大豆，燕麥，玉米……），3 肉類（活牛，瘦肉豬，飼養牛），8 貨幣（日元，澳元，英鎊，瑞士法郎……） , 5 種金屬（銀、金、鈀……）、國庫券（10 年、5 年……）、美國債券 30 年等等……
我的回測是從 2000 年到 2015 年的 15 年。我選擇了落後的巴拿馬運河方法，在所有時間都使用未平倉量開關和深度 #1 滾動。
我的問題是……對嗎？或者我應該對不同種類的期貨（農業、金屬、貨幣……）使用不同的方法
另一個問題是，有些期貨的SCF FUTURES在圖形上有缺口。從 2009 年到 2012 年（貨幣市場和農業期貨市場），有幾個存在這種差距。下面的例子是日元期貨。
我不知道為什麼會產生這種間隙或不連續的條形。
非常感謝您的寶貴時間 。
我將首先看一下Quandl SCF Roll Methodology（如果您還沒有這樣做的話）。在我自己的回測中，我使用了基於最後一個交易日或當月第一天的加權滾動，僅僅是因為我更喜歡滾動何時發生以及如何發生的確定性。這種加權滾動的另一個優點是它可以消除月份之間的價格差距，因為如果第一個月和第二個月之間的價差很大，這種方法會在幾天內緩解到第二個月。
另一方面，寫這篇文章的人不喜歡調整，因為“翻轉缺口就像傳統缺口一樣被處理，並且很有可能在未來的某個時候被填補。” 這是技術分析領域的普遍信念，如果您同意，那麼您可能也更喜歡未經調整的滾動方法。
**TLDR：**歸根結底，這取決於您嘗試做的事情和您的個人喜好。只要確保你知道你選擇的滾動方法發生了什麼。
“另一個問題是，一些期貨的 SCF FUTURES 在圖形中存在缺口。在 2009 年至 2012 年之間有幾個缺口（貨幣和農業期貨）。下面的例子是日元期貨。”
看起來你的數據有問題。6J 具有流動性，每天交易 23 小時。
編輯：什麼是“SCF 期貨”？