回測
給定 OHLC 數據以進行回測，如何估計可能的價格？
我對此比較陌生，所以我可能會問一些沒有意義的問題。這是我的場景：
我有 1 分鐘間隔的盤中日。該數據具有 ohlc 數據，我想計算任何給定間隔的可能售價。我可以假設最壞的情況並採取低價，但我假設有比這更準確的東西。
我知道沒有辦法準確預測賣出價格，因為實際訂單可能會改變結果。我只想知道如果我嘗試使用歷史數據在給定的時間間隔執行訂單，是否有預測賣出價格的最佳實踐。
聽起來您正在嘗試回測策略並想要模擬實際交易條件。
如果是這種情況，我建議流動性問題比在 1 分鐘間隔內確定假設的訂單價格更相關。如果你真的關心價格，你可以簡單地平均價格。請注意，這在數學上相當於將每個值加權為 25%。
您可以更加努力地估計區間內的變異數，並猜測假設價格的含義，但無論如何您都需要憑經驗驗證該假設。對我來說，這聽起來像是很多不必要的工作。
當您對策略進行實時測試時，存在許多在回測中不容易建模的變數。因此，真正致力於解決一個問題（即次要的 IMO）可能不是您精力的最佳利用方式。