回測
如何在自動化流程中重新啟動風險管理規則
如果滿足某些條件（止損、追踪止損、獲利…），我們將平倉（賣出/買入）以避免更多損失或確保盈利。在自動交易系統中，設置這些規則很容易。
但是是否有自動策略/規則來重新啟動我們的策略？例如：
- 如果我們沒有風險管理規則，則模擬我們的損益；如果模擬回撤或上漲達到某個值，則重新啟動我們的倉位
- 兩天后重新啟動
- 在本月底重新啟動？
還是“自動”交易的這一部分實際上是手動完成的？
我強烈假設您只是在談論模擬環境。風險管理規則是有目的的，遵守它們或完全拋棄它們，後果自負。話雖如此，如果您想純粹模擬 P&L、淨值曲線和回撤等的表現，如果您沒有因達到目標或止損而對頭寸進行平方，那麼您可以執行以下操作：
只需並行執行相同的策略，內部相同的策略邏輯，除了一個生成帶有附加目標和止損的訂單，另一個生成沒有括號訂單的訂單。從這個意義上說，您將生成相同的交易條目（假設您沒有使您的系統受到阻止系統生成訂單的約束，因為否則會違反某些風險限制）但退出會有所不同。
但是，最終您仍然需要設置如何平倉的機制。
如果您只是在調查 P&L 在交易關閉後如何遍歷 n 次單位之後，鑑於交易沒有關閉，那麼有更簡單的方法可以執行，例如在 R 中。