回測
是否有一個 python 庫可以從策略的回報中生成性能指標？
我正在對策略進行回測，並從策略的回報中生成數據。現在我需要最大回撤、夏普比率、特雷諾度量等性能指標，我正在單獨編寫函式。我正在尋找一個可以生成這些指標的庫，並將返回作為輸入。
在 Backtrader.com 上試用 backtrader。它是一個基於 python 的開源回測器，具有很好的文件。您可以在回溯測試中實施分析器並獲得各種性能指標https://www.backtrader.com/docu/analyzers/analyzers.html?highlight=performance$$ Analysers $$$$ 1 $$. 我同時使用了 Quantiacs 和 Backtrader，發現 Quantiacs 僅限於進入量化競爭所需的功能，但是 Backtrader 是一個完整的回測解決方案，包括優化、經紀人集成、有用的圖形輸出、多處理器支持和框架，允許極大的靈活性你的想法變成現實。
一個巨大的不同是社區支持——你自己看看吧。大約六個月前，我在 quantiacs 上發布了一個問題，我仍在等待回复。在 backtrader 上，我經常在晚上發帖並在早上得到回复。祝你好運，無論你選擇什麼。