回測
有機會主義的“迷信”交易嗎？
以下論文中的這句話讓我思考：
“一些交易員
$$ … $$交易每一種模式，無論是否被證實，期望真實模式產生積極的結果，而假模式的利潤和損失相互抵消。”
http://www.seasonalcharts.com/img/ZUTEXTEN/saisonalitaet_e.pdf 然後我得到了另一篇論文 - 看似無關……：“迷信和迷信行為的演變”：
http ://rspb.royalsocietypublishing.org/content/276/1654/31.full.pdf
底線是我可以理性地採取非理性的行動，或者換句話說，在迷信和無知之間存在權衡——在某些情況下迷信（即看到沒有模式的模式）可能是有益的——這這就是為什麼它在進化中倖存至今。
您是否遇到過將這種交易方法系統化的研究，即
首先：交易信號的正確信心水平是多少，
其次是“機會主義交易”作為其自己的方法？
對於“機會主義交易”，我的意思是一個框架，可以交易某個類別的每個信號（附帶資金和風險管理以防止破產），希望虛假信號相互抵消，真正的信號賺錢。
也許你也有一些想法如何回測這些想法。
從某種意義上說，所有量化策略都是這樣做的，因為沒有人期望信號的每一個實例都能產生正回報。期望是平均而言會。回想一下，這些問題應該是關於量化金融的，而您的第一個連結似乎與技術分析有關。
不完全確定，但我曾經在我教授的研討會上遇到一位女士，該研討會概述了她如何使用占星術做出交易決策。