回測

ML 分類算法提供隨機利潤

  • February 14, 2017

我使用backtrader python框架對ML分類算法進行回測,以做出購買或出售的決定。

當我RandomForest在包中使用或其他算法時,scikit-learn它會提供高達 55% 的利潤: 利潤

下一次執行完全相同的程式碼和數據(只是下一次執行)會造成 22% 的損失: 失利

這是為什麼?有什麼方法可以避免如此大範圍的結果?更少,但更穩定的利潤更好:)

將 random_state = 0 設置為模型中的參數並重試。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/32407