一欄前瞻回測
假設您使用該系統在 1 分鐘時間範圍內回測歐元/美元（或英鎊/美元）外匯對：
在任何時間 n 入市：如果“未來”柱 n+1 的收盤價高於 n 柱，則做多；否則做空
設置 50 點的止損和 25 點的止盈目標
顯然，通過這種“作弊”系統，您可以獲得良好的結果。現在假設您將柱線 n 和 n+1 的收盤距離限制為區間
$$ 0 0.0002 $$. 在這種情況下，您也會得到很好的結果，但顯然不如第一種情況好。 在現實世界中，如果您可以過濾以僅在下一根柱線位於您入場方向的交易中進行交易，您將成為世界上最富有的人。
問題是，如果有一個合理的策略來處理“壞”交易，下一根柱線與您的入場方向相反。
我使用與上述相同的系統對此進行了測試，但這次系統只交易那些“糟糕”的交易，因此交易在第一根柱之後就處於虧損狀態。
顯然，這個系統最終會成為一個失敗的系統。我想知道是否有可能通過 100 點的更高止損和 10 點的更高止盈來“優化”那些糟糕的交易。
令我驚訝的是，所有對 SL 和 TP 參數的嘗試都失敗了，任何設置都沒有改善。我所能做到的就是這個系統的損失範圍在某種程度上不那麼不穩定。
如果只有進入欄後的第一個欄朝錯誤的方向移動，那麼您無能為力（至少在我愚蠢的回測中）。為什麼是這樣？您不能減少/增加 SL；你不能減少/增加 TP。這是否意味著即使您的 SL 離它還很遠，您也可以在第一根柱之後立即看到糟糕的交易？
老實說，我沒有完全理解你的問題。不確定您要達到的目標。但是，您不應該用暗示不可能的問題 -> 展望未來。您站在時間 t 並且必須做出交易或不交易的決定，如果您交易，那麼您在什麼方向交易，多少名義價值，什麼樣的止損/目標。您可以在交易後隨時調整止損和目標。如果您認為下一根柱線的結果是交易總結果的有力預測指標，那麼您可以使用此類資訊。但請注意，如果您確定在下一個柱結束時出現不利走勢意味著您將保證最終虧損（假設這將是您的分析）。如果在 t 和 t+1 之間出現意外的尖峰怎麼辦？您可能會在最糟糕的時候退出，從而使您的損失最大化。交易都是關於預期的。如果你開始從機率的角度思考，並在頭腦中使用這樣的框架進行測試，那麼你最終會找到一個能給你帶來積極期望的算法。這將是您的起點。從那裡開始，在您執行成功的算法交易策略之前，您將面臨一條崎嶇的道路。你確定你準備好走這條路了嗎？希望這有一點幫助。我試著用外行的話說，因為我感覺你在這個遊戲中幾乎是初學者。並牢記這樣的框架進行測試，然後您最終會找到一種可以給您帶來積極期望的算法。這將是您的起點。從那裡開始，在您執行成功的算法交易策略之前，您將面臨一條崎嶇的道路。你確定你準備好走這條路了嗎？希望這有一點幫助。我試著用外行的話說，因為我感覺你在這個遊戲中幾乎是初學者。並牢記這樣的框架進行測試，然後您最終會找到一種可以給您帶來積極期望的算法。這將是您的起點。從那裡開始，在您執行成功的算法交易策略之前，您將面臨一條崎嶇的道路。你確定你準備好走這條路了嗎？希望這有一點幫助。我試著用外行的話說，因為我感覺你在這個遊戲中幾乎是初學者。
我相信這是經典輪盤賭博系統的變體。我們下的賭注看起來可能會贏，但如果發生一些不太可能的事情，就有可能輸掉。在輪盤賭中，遊戲是在您每次輸掉賭注時提高賭注，以彌補之前賭注的損失。只要你在錢用完之前贏了，你就領先了。
同樣，您在此下注 25 點，下注 50；任何趨勢都會使您遭受的損失是您獲得利潤的兩倍，因此從長遠來看，您很可能會虧損。唯一停止的是，如果您可以預測市場中的某種模式。但這正是交易員和算法長期以來一直試圖做的事情。市場交易者比螢幕交易者更有優勢，因為他們有更多可用資訊。
這個算法似乎讓你失望了，就像輪盤賭算法會讓除了少數嘗試它的人之外的所有人破產。你不可能在沒有趨勢的情況下從一個隨機過程中持續賺錢，尤其是當你的交易成本對房子有利時。