交易 C++ 庫

是否有任何免費的 c++ 庫具有一些可用於開發交易策略的功能。例如，計算回撤、波動率預測、MAE、MFE….等。

我知道我可以編寫這些程式碼，但這將幫助我節省一些時間並專注於策略而不是報告生成。

這裡有一些建議。

在亞馬遜（或您最喜歡的書商）中搜尋有關“C++ 量化金融”的書籍。我發現了幾個看起來很有前途的標題。

我去了SourceForge（搜尋“交易系統”），看到了幾個很有前途的系統，它們可能會讓你在回撤、MAE 等方面有所幫助。

我使用 TradeStation 9.0 來比較各種交易策略。它將提供 MAE/MFE 圖表、交易權益曲線和基於最大回撤的排名策略。但請務必閱讀Thomas Stridsman 的《有效交易系統：建構和評估有效交易系統》，以對 TradeStation 生成的報告進行恰當的批評。

要實際創建您的交易策略，您可以使用此處提供的開源 TA-Lib（用 C/C++ 編寫）。要對其進行測試，您可以使用R和PerformanceAnalytics 包。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/883