我在哪裡可以找到美國主要交易所的完整歷史公司列表以進行回測？
我正在對歷史美國股票數據的交易策略進行回測。我目前正在從 S&P 的 Capital IQ 獲取數據。我可以輕鬆獲取特定公司的股票價格數據。我也很容易獲得目前在美國主要交易所（我將其定義為紐約證券交易所、納斯達克或美國證券交易所）交易的公司名單。
但是，為了避免倖存者偏差，我想知道哪些公司已從這些交易所退市。基本上，我想要一份過去 20 到 30 年在這些交易所交易過的所有公司的名單，以及他們在那裡交易的日期。（理想情況下，這應該包括 CUSIP 或其他一些通用標識符，以便我可以將股票數據與 Capital IQ 的其他財務數據相匹配。）
Capital IQ 確實告訴我一些退市公司他們在哪個交易所交易，但在許多情況下，當一家公司退市時，它會轉為場外交易（就像安然和原來的通用汽車公司在破產前所做的那樣）。在這裡按交易所過濾沒有幫助，因為它會過濾掉轉移到場外交易的公司。
有沒有什麼地方可以得到準確的股票範圍以進行無生存偏差的回測？我知道這可能會花錢，我對此很好，但到目前為止，我無法找到任何包含此資訊的數據庫。
QuantRocket 的數據庫提供來自多個數據提供商的無生存偏差的美國股票數據。
這些證券包括 CIK 和FIGI，它們允許您連結到您的其他提供商。如果您的其他數據提供者為您提供時間點股票程式碼，則某些數據集還允許您基於股票程式碼和日期進行連結。（有關連結自定義數據的更多資訊。）一些數據集可以追溯到 2007 年，而一個可以追溯到 1990 年代。
您似乎從一份上市公司名單開始，想知道如何最好地獲得一份退市公司名單以包括在回測中。但如果你有一個無倖存者偏差的數據集，你真的不需要問這個問題。典型的 QuantRocket 回測首先動態定義您的領域的標準（例如，排除 ETF、ADR、優先股，無論您的要求是什麼），然後您只需針對無生存偏差的數據執行回測。如果在特定時間段內列出了特定證券（並且符合您的其他標準），它將包含在回測的該部分中；如果不是，不是。（參見 QuantRocket 的程式碼庫中的範例。）
免責聲明：我隸屬於 QuantRocket。
不要使用所有 NYSE、Amex 和 Nasdaq 股票的清單進行回測。交換會員資格在美國意義不大。這三個交易所都包括一些非常不活躍和流動性不足的股票。而是使用指數的歷史成員名單（例如 S&P 500、Russell 1000、Wilshire、CRSP 指數係列），這樣您就可以獲得經過選擇過程的股票列表，以確保它們值得機構投資者關注。