機構為什麼要回測？

我看到機構仍然通過計算歷史數據的損益來使用回測，然後計算一些匯總比率來查看交易策略是否良好，即使它根本不是一種嚴格的方法。我的意思是，如何保證在一個樣本路徑中表現良好的交易策略在樣本外也表現良好？

如何保證在一個樣本路徑中表現良好的交易策略在樣本外也表現良好？

我認為您正在倒退-這就是我的做法：

1. 對一些經濟、心理、行為、技術等現象的直覺。
2. 試圖以假設的形式使我的直覺精確。
3. 試圖將我的假設轉化為交易策略。
4. 回測交易策略。

• 如果它不起作用：我的直覺的證偽
• 如果它確實有效：更多測試（強韌性），並通過一些精緻的直覺回到步驟 1。

基本上，這就是科學方法在研究股票市場時的運作方式。至少它應該是這樣的，所以我有點同意你的暗示，即僅僅通過數據探勘股票市場數據來找到一些東西是不科學的（“折磨數據直到他們承認”;-)

所以，是的，它並不完美——但它是我們必須嘗試在雜訊中找到信號的最好方法（並且有很多雜訊……）

了解更多關於這種方法的一個很好的起點是這本書：

David Aronson 的基於證據的技術分析

它解釋了整個過程（包括完整的統計背景）。

請參閱此處的要點的簡短摘要：CXO 諮詢

在這裡查看全面評論：自動交易系統

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/24608