Fama French 3 因子數據

我有一個使用 Fama 和 French 3 Factor 數據的交易策略。直到上個月左右，它才在French 的網站上提供。

事實上，這是一個很好的數據來源。唯一的問題是：它不是實時的（正如之前的文章所討論的）

顯然，市場因素很容易獲得（FTSE100 或 S&P500）的實時代理。那麼 SMB 和 HML 因素呢？有人能告訴我如何獲取昨天的SMB 和 HML 因子的每日數據嗎？

Fama 和 French 根據 CRSP 數據計算因子。CRSP 數據更新最快的是每月更新一次，這就是 Ken French 每月更新他網站上的數據的原因。

如果您需要每日更新，則必須自己建構 ME 和 BE/ME 的 2x3 排序。French 的網站發布了投資組合的斷點（基於所有 NYSE 股票）。但據我所知，他沒有公佈投資組合的成分是什麼。對於 SMB 和 HML 因子，投資組合分類在每年 6 月底形成，並且全年保持不變。您可以使用 CRSP 和 Compustat 數據（或任何其他為您提供市值和賬面權益的來源）來確定哪些股票屬於哪個投資組合。如果您可以訪問每天結束時在 NYSE、AMEX 和 NASDAQ 上市的所有股票的回報，則可以建構因子回報。PS：可能有數據供應商每天出售因子回報，但我不知道他們。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16999