因子模型
在哪裡可以找到每日歐洲價值因子數據？
Kenneth R. French網站僅提供每月歐洲因素數據。我想每天跟踪這些數據。
這是我嘗試過的：
- MSCI 歐洲巴拉價值指數 - 多空 130/30，而不是 100/100。
- Lyxor JP Morgan Europe Value Factor UCITS ETF - 僅限多頭。短版沒有數據。
- iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - 僅限多頭。
好吧，沒有絕對的東西叫做因素。您可以製作自己的因子，例如“以字母 ‘A’ 開頭的股票”。或收盤價高於前一收盤價的股票。
MSCI/Barra 出售他們的因子分解，他們有很多不同的模型。USE3L、USE4S、GEM3、US NSTM等。它們的因子分解完全不同。
Fama以其因子模型而聞名。這就是高低賬面價值之類的東西。如果他不分發，您將不得不自己製作。只要你能得到收盤價，那麼它就不難產生。如果您是學生，您也許可以免費訪問 CRSP，這將為您提供一些賬面價值所需的基礎知識。