為什麼我不能通過 PCA 模型執行股票市場中的所有股票，並使用由此產生的主成分創建一個因子模型來為股票定價，然後根據該模型購買低於定價的股票和賣空定價過高的股票？這是否與 PCA 不受監督的事實有關？
PCA 線性地應用從高維空間到低維空間的映射。因此，不會發現任何非線性的相關因素。請考慮閱讀以下內容：線性與非線性降維。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/72031