確定債券的報價是臟的還是乾淨的

假設我們擁有固定收益工具的所有可用資訊和契約規範，除非價格被引用為骯髒或乾淨的價格。我們如何確定給出的價格是臟價格還是乾淨價格？

以骯髒價格為基礎報價的債券極為罕見。離開我的話題，我只能想到智利和韓國的債券……

如果你有收益率，你可以從收益率計算價格，看看它們是否匹配。如果您有價格歷史記錄，請嘗試計算模組持續時間並查看時間序列是否每隔幾個月跳躍一次。

臟價 = 淨價 + 應計利息

當債券價格在彭博終端或路透社上報價時，它們使用的是淨價。清潔價格主要在美國債券市場上報價。骯髒的價格主要在歐洲債券市場上報價。

現在，如果你想知道一個價格是乾淨的還是骯髒的，你可以把這個價格作為輸入，然後從 BBG YA（或 YAS）頁面找出相應的收益率。如果收益率匹配，那麼這是一個乾淨的價格。如果不是，請嘗試從您的價格中扣除應計利息（可在 YAS 頁面上找到），然後進行相同的 P2Y 檢查，如果匹配，則為臟價格。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/32456