如何模擬收益率曲線？

我想模擬收益率曲線和收益率曲線的變化，然後使用這些數據來評估債券對沖策略。我當然需要一個像 Nelson-Siegel 這樣的模型，但是我如何模擬模型中的變化以及如何從模型中獲取數據，以便我可以將它用於我的套期保值分析。感謝您的任何幫助/建議！

Nelson-Siegel 是靜態分析，但您可以使用 Diebold Li 的方法。查看政府債券收益率的期限結構預測（2005 年），Francis X. Diebold，Canlin Li。基本上，他們利用因素可以解釋為水平、斜率和曲率的事實，然後使用自回歸模型使曲線隨時間演變。

除此之外，因為要評估債券策略，簡單的短期利率模型可能無法為您提供足夠的曲線形狀資訊，但如果您足夠勇敢，可以嘗試使用多因素 HJM 模型來模擬期限結構通過時間

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/55164