如何計算尚未發行的假設債券的隱含回購？

我想計算一系列尚未發行的債券到交割日的隱含回購。我是否對某些交易結算日的債券收益率和期貨發票價格做出假設？

涉及兩個假設——票面利率和收益率。其他一切——到期日和發行日——都是已知的。一旦設定了這兩個假設，計算隱含回購利率就變得微不足道了。

設定這兩個假設當然是一門藝術。總體而言，這與分析任何債券拍賣並沒有什麼不同——您計算目前執行中的收益率差，考慮曲線、流動性溢價、套利和糟糕的日子。從交貨日期開始，大多數策略都喜歡這樣做；即，我們會“猜測”相對於執行中問題的遠期收益率利差。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41277