固定收益
彭博零息票利率
正如您可能從我的其他文章中知道的那樣，我正在研究基於動態 Nelson Siegel (DNS) 的相對價值交易模型。在 DNS 的模擬數據（滿足所有假設）上，它執行良好（不足為奇）。
但是我現在需要獲得真實的數據/結果。
該模型的部分邏輯是查看流動性最高的點的相對值，例如 2、5、10 年相對於所有剩餘點。
因此，重要的是零息票數據代表所有期限的理想交易或至少可追溯的利率，而不是陳舊利率甚至插值利率（因為在這種情況下，我只是比較不同的插值方案！）。
有誰知道提供這種費率的彭博頁面？或者至少區分哪些是真實的，哪些是插值的？
謝謝巴茲
對於美國國債市場，交易的是零息債券，它們被稱為 STRIPS。您可以通過 BBG 上的“S GOVT”（優惠券條）或“SP GOVT”（本金條）訪問它們。
關於相對價值交易，我們將模型擬合為零實際上非常罕見，因為它們中的很多都不是流動性的，並且交易方式與優惠券對應物不同。
相反，你應該做的是讓你的模型直接適合息票債券或面值掉期。就像你說的，你可能適合 2 年期、10 年期和 30 年期債券，然後看看其他地方的相對價值。一旦您將模型擬合到美國國債，您就可以根據該相同模型評估 STRIPS。
對於一些現實生活中的例子，塔克曼的固定收益證券（第 3 版）第 11 章相當不錯。