使用固定收益率計算貼現率

如何使用固定收益率計算浮動利率債券的貼現率？公式是什麼？

我想你的意思是：

另一個 DM 變體是這樣的：

資源：

本文件有數字範例。

我是那篇論文的合著者。您可能想查看 FinancePy，它是金融庫的 beta 版本，我在其中實現了計算折扣邊際的程式碼。這是一個 Jupyter notebook 範例，它（幾乎完全）複製了 Bloomberg 範例。

https://github.com/domokane/FinancePy/blob/master/notebooks/products/bonds/FINBONDFRN_CitigroupExample.ipynb

底層程式碼在

https://github.com/domokane/FinancePy/blob/master/financepy/products/bonds/FinBondFRN.py

如果您對 FinancePy 有任何問題或疑問，請通過 quant@financepy.com 與我聯繫。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/60210