在 Vasiceck 模型中計算 r(t)，什麼是和一個噸r和一個噸re^{at}r

我知道如何使用提示來解決練習。但我不明白提示來自哪裡。它只是連續複利嗎？

誰能解釋 $ f(t,r) = e^{at}r $ ? 它代表什麼，它來自哪裡？

$ e^{at} $ 只是積分因子，因為它將問題簡化為微分 $ f(t,r) $ 這很容易解決。這 $ a $ 來自前面的係數 $ r(t) $ 在你的等式中。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/37811