歷史跨國名義收益率曲線數據

1. 多家中央銀行公佈了其擬合的名義收益率曲線估計：美聯儲、英國央行、瑞士央行、中國銀行、歐洲央行（參見：德國央行）、澳大利亞央行、俄羅斯、印度儲備銀行。

• （我找不到 BOJ；Brazil；BOK；或 PBOC。非常歡迎提供這些連結！）

2. 彭博對這些零息名義曲線有自己的估計（例如美國十年期 USGG10YR）。

這些估計並不相同（至少並非總是如此），尤其是它們的歷史可用性不同：彭博的數據較少。舉一個例子，彭博社 (GTRUB10Y Govt) 上的俄羅斯 10 年有自 2010 年以來的數據；央行的網站估計可以追溯到 2003 年。

是否有任何數據源對收益率曲線有更好（即更長）的跨國覆蓋？

謝謝！

首先，快速評論一下彭博符號，例如USGG10YR. 這些實際上是“普通債券”的收益率；通常這些是基準問題，執行中的問題。長話短說，這些不是零息債券收益率。

對於擬合的、固定到期的零票面利率或票面收益率，您已經彙編了一些主要的公共資源。這是一個稍微擴充的列表以供參考：

免費資源

• 美國：Gurkaynak, Sack & Wright數據集代表使用 Nelson-Siegel 和 Svensson 模型擬合的非執行國債收益率，可追溯到 1961 年。美聯儲的 H.15版本提供了擬合執行時的收益率使用三次樣條的問題，它也有很長的歷史。
• 英國：英格蘭銀行使用可追溯到 1970 年代的樣條模型擬合收益率。
• 加拿大：加拿大銀行發布了使用美林指數樣條模型計算的擬合收益率，其歷史可以追溯到 1980 年代。
• 澳大利亞：這個連結和這個連結有 RBA 的擬合收益率，也是使用美林指數樣條模型計算的。
• EMU：歐洲央行公佈了使用斯文森模型計算的擬合收益率，歷史可以追溯到歐元區成立之初。
• 德國：Bundesbank的數據也是使用 Svensson 模型計算的，其歷史可以追溯到 1970 年代。
• 比利時：這是比利時國家銀行公佈的估計收益率。歷史可以追溯到 1990 年代初期。
• 瑞士：瑞士央行公佈自 1988 年以來的零票面利率。
• 中國：自 2002 年以來，中債已經廣泛擬合中國政府收益率曲線，如果我沒記錯的話，使用三次 Hermite 樣條曲線計算。
• 日本：日本財務省自 1974 年以來就制定了日本國債的票面收益率；這些也是使用三次樣條計算的。
• 挪威：挪威銀行擁有最新的債券收益率，儘管我不確定這些是否是恆定的到期收益率。
• 俄羅斯：俄羅斯銀行公佈使用 NS/Svensson 級模型計算的零票面利率。
• 泰國：ThaiBMA公佈固定期限債券收益率，歷史可追溯至 1999 年。

為了完整起見，基準收益率（但不是固定期限收益率）還有一些額外的連結：

• 西班牙通過西班牙銀行。
• 芬蘭通過芬蘭銀行。
• 法國通過法國銀行。
• 香港經香港 MA。
• 紐西蘭通過RBNZ。
• 新加坡通過新加坡的 MSA。
• 瑞典通過RiksBank。

商業來源

• Augur Labs為 36 個經濟體提供擬合的零息、面值和遠期曲線，具有非常長期的歷史（發達國家通常為 1970 年代，而新興經濟體則盡可能早）。$$ Disclaimer: I’m affiliated with Augur Labs. $$
• JP Morgan Markets具有全球擬合收益率曲線。這是“商業”的，因為它不屬於公共領域，但摩根大通客戶的數據是免費的。不過，歷史的長度有點不平衡，具體取決於感興趣的國家/地區。
• 與 Morgan Markets 類似，Barclays Live為客戶提供了許多擬合收益率曲線。
• ICE 指數平台也有相當不錯的全球收益率曲線覆蓋率（20 多個國家和相當不錯的歷史）。
• 其他提供商是通常的嫌疑人，例如 Refinitiv、YieldBook 等。我知道他們有這樣的數據，但我已經很久沒有使用它們了，也不能說太多關於數據質量/長度的資訊。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/69659