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計日慣例 國庫券、國庫券和國庫券
我有一個關於國庫券、國庫券和國庫券的計日慣例的問題。到目前為止，我還沒有找到明確說明使用哪種方法的官方頁面，並且我沒有自己的Bloomberg等來查找它。我還查看了TreasuryDirect 網站，但它也不存在。但是，Investopedia 指出：
在計算商業票據 T-bills 的應計利息時，最常使用 Actual/360。. . 在為美國政府國債定價時，最常使用 Actual/365…
有人可以告訴我這是否正確以及為什麼使用“通常”一詞，即是否存在具有其他日期計數約定的國庫券/國庫券？還有誰定義了使用哪種方法。美國財政部？
比提前。
我要冒昧地提出，正是Stigum 的貨幣市場早在 70 年代後期就正式確立了許多這些慣例。這是當時債券和貨幣市場規模和交易量爆炸式增長的主要參考。與 Frank Fabozzi 等學術/從業者的忠實擁護者一起，這些慣例變得根深蒂固（以及為什麼仍然存在一些差異）。
這本書今天仍然是任何量化分析師的好讀物。
對於任何估算或定價，使用 Actual/360 始終是一個合理的選擇。像往常一樣，如果您要為 OTC / 非香草定價，請明確說明您使用的是什麼。