RQuantLib 的浮動利率債券函式中的槓桿、利差和曲線的定義

考慮RQuantLib包函式FloatingRateBond()。

這將 和 作為輸入gearings，spreads我不知道其正確定義。

假設我有一個浮動利率債券，例如 BACRED Float 06/18/20（其 ISIN 程式碼為 IT0004921646）：該債券每年支付 EURIBOR 3M + $ 140 $ bps。

gearings這種債券spreads應該是什麼？

由於該發行人的 7 年期信用利差約為 230 個基點（我可以將其 CDS 曲線插入每個期限），我想知道是否curve應該用由歐元存款/IRS 曲線 +信用利差曲線。

相反，我猜這個index論點是即期掉期曲線和遠期利率是從中計算出來的。

PS：是的，我承認，我正在閱讀QuantLib文件，但我對這門課一無所知。

我熟悉這個庫，但不熟悉它導出到 R 的方式。無論如何：

gearings是 LIBOR 定價的可選乘數（例如，某些債券可能支付 LIBOR 的 0.8 倍）並且spreads是附加利差。在您的情況下，資產負債率為 1，點差為 0.0140（即 140 個基點；利率和點差必須以十進制形式表示）。

curve是您要用於折扣的曲線。使用掉期曲線加上點差是可能的。但是，請注意，CDS 價差可能不是要應用的價差的準確代表。至少，CDS 利差是簡單複合的季度利率，而（取決於導出的類別）您可能需要連續複合利率來分散掉期曲線。您必須先執行轉換。

在庫中，index參數將是索引類的實例，例如 Euribor3M，其建構子反過來將採用交換曲線。我不知道在 RQuantLib 中是如何管理的。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8817