彭博終端上債券 YAS_RISK 欄位的定義

彭博終端對 YAS_RISK (SP190) 欄位的定義如下：“指示利率變化時的價格敏感度。” 但是，它沒有具體說明價格變化使用什麼貨幣，以及利率的計量單位（基點？）。

另外，我對債券沒有太多經驗，所以我不確定利率的變化是否是指債券收益率的變化。

我了解到我可以聯繫彭博幫助台並從那裡得到答案：YAS_RISK 是 DV01/100，其中 DV01 是由於收益率變化一個基點而導致的美元價格變化。

YAS_RISK 以債券的貨幣給出，因為 DV01/100 是面值的百分比，面值以債券的貨幣給出。

如果我誤解了什麼，請糾正我。

我認為在這裡舉個例子可能會有所幫助。因此，假設您希望使用收益率變化來估計債券的 PnL，並使用它YAS_RISK來檢索特定名義的 DV01。

• 假設名義上的 1,000,000
• 產量變化：讓我們使用實時欄位來進行產量變化RT_YLD_CHG_NET_1D這是百分比

要獲得 DV01 為您的名義 1,000,000 使用YAS_RISK您簡單採取1,000,000*BDP("security", "YAS_RISK")/10000

如果您想要基於收益率變化的 PnL，您乘以(-100)*RT_YLD_CHG_NET_1D("security")DV01 以上（-100 來自將 pct 轉換為 Bps，如果多頭則為負號，如果空頭 100 則為負號）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45265