誰能給我指出一個方向（研究論文、書籍、..），該方向為國際債券投資組合的貨幣風險對沖制定框架/策略？
本文找到了多國投資組合的最佳對沖比率，但我想利用資產收益之間的相關性來優化對沖策略。我正在使用的是資產回報（價格差異的對數）時間序列 $ x_{n,t} $ 以及利差交易為多頭外幣和空頭本幣的每種外幣的外匯套利回報 $ c_{t, n} $ .
如果不問我，我希望我的問題有任何意義！
我找到了我要找的東西。我將繼續進行時間序列的協整分析，您可以在其中分析常見的協整趨勢，以優化對沖。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/46575