彭博社如何得出掉期/浮動利率的存根利率？

我正在嘗試為以下 FRN 定價範例插入初始存根率（圖像中的“索引到”）。

• 2016/11/30 修復
• 1m：0.623670
• 2m：0.742500
• 3m：0.93417

請盡可能具體（特別是天數約定）。

基本貨幣市場算術。使用天數慣例 ACT/ACT，

01 Dec 2016 to 13 Jan 2017 is 43 days,

(43-30)/(60-30)*(2m Libor - 1m Libor)+(1m Libor)

= 0.675163

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/31609