彭博如何引導 CASH 工具？

鑑於以下數據：

如果我們為 CASH Instrument 進行引導方法，我們必須：

計算與市場報價相關的 DF (2.91157)。對於 3M 固定，我們有：T = 0.26115。

所以這個市場報價利率的 DF 是：

然後我們可以扣除 ZC Rate ：

這顯然與 SWPM 中顯示的零利率不匹配：2.94084%

但是這樣做：

我錯過了什麼還是彭博 SWPM 曲線錯了？

顯示的曲線使用連續複利的 ACT/365 天數。ZC 是通過從簡單貼現 (ACT/360) 轉換為連續複利 (ACT/365) 來計算的。

因此，您可以使用上面顯示的 ZC 匯率複製折扣因子：

=EXP(-2.94084%*94/365)

給出 0.992455。據我所知，此值僅用於顯示，在後端，曲線將與適用於您的交易的天數一起剝離。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/71884