如何在 QuantLib 中的指定日期為債券定價
我想知道在指定日期為債券定價的最有效方法（即涉及最少參數的方法）是什麼，例如QuantLib中的未來日期（例如，從現在起 6 個月） 。
然後讓類對象使用非平坦類對象
Bond定價（如零收益率曲線）：這是否考慮到收益率期限結構的整體形狀，考慮到債券今天不是定價而是在“新”男高音是因為在這個模擬中已經過去了六個月？BondSetCouponPricer()``InstrumentSetPricingEngine()``YieldTermStructure如果對
Bond像是FloatingRateBond類的，因此IborIndex由一個額外的類對象組成YieldTermStructure怎麼辦？由於在這個模擬中已經過去了六個月，這是否考慮到了“新”的男高音？
謝謝，
這裡有兩個不同的問題。
一種是，當然，您只希望未來現金流量進入計算。當您將評估日期設置為從今天起 6 個月時，請注意這一點。在 C++ 中，你會說
Settings::instance().evaluationDate() = today + 6*Months;我不記得 QuantLibXL 中的相應函式，但您可以查找名稱中帶有“setEvaluationDate”或類似名稱的某些函式。另一方面，債券的發行日期沒有影響。
第二個問題是你如何管理期限結構，這取決於你想做什麼。如果，正如我猜想的那樣，您想從今天的曲線推斷未來曲線（例如，新曲線上的即期 6 個月利率將是今天曲線上的遠期 6 個月至 1 年利率），您可以使用——至少在 C++ 中；我希望它被導出到 Excel——
ImpliedTermStructure類。它需要您目前的曲線和參考日期（在您的情況下，今天 + 6M）並建構具有所需行為的新曲線。相反，如果——但我不認為這是你的情況，對嗎？——你想將今天的曲線按原樣移動到新的日期（也就是說，新曲線上的即期 6 個月利率等於即期 6 - 舊的月率）這可以通過建構曲線來完成，以便它隨著評估日期移動。通常通過將所有內容提前一天來以數字方式計算 theta。
以上也適用於浮動利率指數及其預測曲線。