固定收益
如何處理固定收益數據中新拍賣的收益率/價格
這是一個財務數據清理問題。我有美國現金國債的原始價格和收益率數據。在時間序列中，國庫拍賣結果出來後的第二天就會出現跳躍。在使用數據之前，手動刪除跳躍是一種好習慣嗎？謝謝。
不，什麼都不做。擁有用於回測的“最新”數據非常重要。
下面的答案是當我誤讀了這個問題並認為您試圖消除滾動執行系列中的跳躍時。我想我會保留它以供參考：
這取決於你在做什麼。如果這純粹是為了顯示滾動執行的債券收益率在哪裡交易，那麼不，什麼也不做。從業者對這些“卷”瞭如指掌。（確保您的計算約定是正確的——WIs 應該使用美國財政部方法計算，以在發行日進行遠期結算。）
如果時間序列用於相對價值交易，那麼就需要對這些數據進行處理。最常見的技術是建立一個產生恆定期限面值收益率的樣條曲線。
您需要有一個流程來確定拍賣日的價格。優惠券通常會更改，您將獲得舊優惠券的先前價格，這會導致跳躍。它發生得相當頻繁；在我的地方，我們終於實現了自動化。