債券貼現曲線建構 QuantLib 的插值

我試圖弄清楚如何使用一些先進的插值方法（如 PiecewiseLogCubicDiscount）從即期利率建立貼現曲線來為債券定價。我知道如果我有面值債券收益率，我可以使用 BondHelpers 建立這條曲線，但如果我只有即期利率怎麼辦？到目前為止，我看到的唯一範例是對速率進行線性插值。

如果您有即期匯率，則不需要助手，您可以直接使用即期匯率和日期建構曲線。您有幾種具有相同所需輸入的插值可能性：日期、產量、dayCounter。還有其他具有預設值的可選參數。

以下是類的一些範例，其中的名稱希望是不言自明的：

import QuantLib as ql
dates = [ql.Date(31,12,2019),  ql.Date(31,12,2020),  ql.Date(31,12,2021)]
zeros = [0.01, 0.02, 0.03]

ql.ZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.LogLinearZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.CubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.NaturalCubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.LogCubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())
ql.MonotonicCubicZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual())

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/51609