在 QuantLib 中定價 Fixed-To-Floater 債券

瀏覽 QuantLib 的金融工具文件，我注意到不存在固定到浮動債券的類別。

然後我想知道在不需要創建新類別的情況下為這種工具定價的合適方法是什麼（實際上，固定到浮動應該只是固定利率債券和浮動利率債券的貼現總和）。

我的想法如下：

1. 從終止日期等於“掉期”日期且贖回為零FixedRateBond的類對像中提取 淨價；Schedule
2. FloatingRateBond從發行日期等於“掉期”日期的類對像中提取 淨價；
3. 將 1 和 2 相加。

上述程序是否正確？

有沒有更快的方法？

我相信這是正確的。但是，請考慮創建一個新類會很容易，也更清楚（至少在 C++ 中；如果您還想將其導出到 Excel，則任務會更加困難）。新工具應該只繼承Bond並實現一個建構子，該建構子通過呼叫FixedLeg和另一個來建構所需的現金流IborLeg；您可以查看建構子FixedRateBond並FloatingRateBond了解它是如何完成的。任何其他功能都將從Bond該類繼承。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9080