RQuantLib、Hoadley 和 Bloomberg YAS：固定利率債券定價差異？

從現在起一年後，我正在嘗試為固定利率債券定價。

債券為 PEUGOT 7 ⅜ 03/06/18，其 ISIN 程式碼為 FR0011439975。我正在使用這樣一個具體的例子，因為這樣每個人都可以嘗試重現結果。

我正在使用這些工具：

• 彭博YAS功能
• RQuantLib封裝FixedRateBondPriceByYield()函式
• Hoadley Excel 載入項HoadleyBond()功能

並得到不同的結果。

那麼我一定有什麼問題，因為固定利率債券定價是一件容易的事。

邦德的特點（RQuantLib/霍德利欄位名稱）：

• 面額/主要 $ = 100 $
• 生效日期 / Valuation_date = 2014 年 5 月 10 日
• 到期日/到期日 = 2018 年 3 月 6 日
• 費率 / Coupon_rate $ = 0.07375 $
• period / Coupon_freq $ = 1 $ （年度的）
• 產量 / Term_struc $ = 0.06535 $ （由於使用 YTM 定價導致的平坦曲線）
• 贖回 $ = 100 $

其他參數，如結算天數、日曆規則等，可以忽略，因為我不需要這樣的準確性。

結果：

• 彭博YAS功能清潔價格 $ = 102.72 $
• RQuantLib包FixedRateBondPriceByYield()功能清潔價格 $ = 96.67 $
• Hoadley Excel 附加HoadleyBond()功能清潔價格 $ = 103.31 $

我的錯在哪裡？我沒有考慮什麼？

在 RQuantLib 中，您需要使用 setEvaluationDate() 設置評估日期，這是您案例中所有 QuantLib 評估函式使用的日期，即 2014 年 5 月 10 日。

這是錯誤的：有效日期 / Valuation_date = 2014 年 5 月 10 日

很高興您提供了 ISIN，其中指出生效日期（與發行日期相比）是 2013 年 5 月 3 日之後的幾天。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7949