使用什麼數據來比較不同貨幣之間的利率？

固定收益信號非常新。我對使用哪些數據來比較不同貨幣之間的利率有點困惑。

例如，我有興趣比較以下貨幣（國家）的利率：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加元、丹麥克朗、紐西蘭元、澳元、瑞典克朗和挪威克朗。在 2013 年之前，我們幾乎可以得到所有的 LIBOR（我相信 NOK 除外），但現在只有前 5 種貨幣的 LIBOR 利率更新了，我不知道從哪裡可以得到一些貨幣的利率，例如 AUD、NZD。有些貨幣有自己的銀行同業拆借利率，例如 SEK 的 STIBOR 和 DKK 的 CIBOR，它們是否適合使用？此外，某些貨幣有不止一種 IBOR，例如 EUR 既有 LIBOR 又有 EURIBOR，我應該選擇哪一種？

那麼掉期利率呢？由於掉期與銀行同業拆借利率密切相關，那麼掉期利率是否是衡量每個國家貨幣政策的更好數據？如果是這樣，我應該使用什麼樣的交換數據？非常感謝你！

我假設您正在進行利率平價或貨幣套利研究。在這種情況下使用的適當利率是當地存款利率，最好是 OIS（隔夜指數掉期）利率。如今，這些都適用於所有主要貨幣。

不確定我是否理解您的問題，但如果您想分析利率差異在多大程度上推動貨幣，您可能需要關注遠期利率掉期以捕捉市場隱含預期。因此 1y1y 利差可能對 G10 貨幣有意義。您可能還需要合併可以通過 2s10s 掉期差額擷取的收益率曲線斜率。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17253