固定收益
Quantlib 庫的最佳替代品是什麼
我們需要建立一個固定收益投資組合風險分析解決方案。不知何故，由於管理原因，我們不能使用用 C++ 編寫的 Quantlib，甚至不能通過 JNI 通過 SWIG 呼叫它。
我們已經嘗試過 Jquantlib，但似乎不是 100% 的原始 Quantlib 副本，它是用 C++ 編寫的，有錯誤（例如，債券收益率計算中的根沒有括號錯誤）。
所以現在我們可以看到兩個選項opengamma 和Maygard（Google存檔），它們是用純 Java 編寫的。
任何有經驗的使用者都可以分享他們對這兩個庫的看法，或者他們是否知道任何更好的純 Java 庫替代方案。
Strata 項目是來自 OpenGamma 的全新純 Java 市場風險量化庫。有關更多資訊，請參閱文件和GitHub。它是 Apache v2 許可的。
Strata 借鑒了問題中引用的 OG-Platform 程式碼庫的經驗，並將其變成了一個庫——不需要數據庫、伺服器或類似的東西。易於使用是一個重點，並且有一些範例可以輕鬆評估。請參閱此連結了解資產類別的覆蓋範圍。
免責聲明：我為開發 Strata 的 OpenGamma 工作。
我現在還沒有測試它，但是Google發布了一個類似 quantlib 的庫，用 TensorFlow ( tf-quant-finance ) 編寫。可能值得對其進行測試（並在此處發布您對它的看法），因為一旦您進入 TF，您就可以
- 輕鬆地將您的計算分佈在電腦網格（包括 GCP 或 AWS）上
- 如果您是機器學習愛好者：使用它來反向傳播任何參數的梯度下降
- 並且您應該能夠使用 TF自動微分功能（請參閱關於自動微分及其在金融行業中的應用的迷你研討會）